Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesii
Finans Matematiği
Bu ders, sürekli zamanlı stokastik süreçlere odaklı bir derstir. Özellikle Wiener süreçleri ve Wiener süreçlerinden türetilen diğer süreçler. Winner sürecinin differansiyellenmeyen yörüngeleri için normal hesaplama yöntemleri uygulanamaz ve differansiyelleri tanımlarken kullanılan yöntem, integrallerin uygun tanımıyla verilir. Bu derste, Ito İntegrali ve özellikleri incelenir. Bu dersin ana amacı, finansal analizde gerekli olan yapıları finans çerçevesinde teoriye kullanarak tanıtmaktır ve neden bu yapıların finans uygulamalarında örneğin taleplere bağlı değer biçmede gerekli olduğunu göstermektir. Bu dersi alan öğrencilerin, belli temel olasılık teorisini ve kesik zamanlı stokastik süreçleri bilmesi beklenmektedir. |
FM 302 Stokastik Analiz dersinden özel ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Henüz değerlendiren olmadı.İlk değendiren siz olun.
Tüm hakları saklıdır © 2024